El 6 de marzo de 1902 tuvo lugar la junta directiva fundacional del Madrid Foot Ball Club. En ella, bajo la presidencia de Juan Padrós, se aprobaron los estatutos del club, que jugó en estos primeros años en diferentes campos de Madrid hasta que se estableció como campo propio el Estadio de O'Donnell en 1912. Con el crecimiento del deporte en España y la creciente afición alrededor del fútbol, el Madrid fue uno de los equipos pioneros y que colaboró a su expansión y a la creación de competiciones como la Copa de España, de la que ganó cuatro de las seis primeras ediciones.Otorgado el título de Real por Alfonso XIII en 1920 e inaugurado en 1924 el Estadio de Chamartín, el progreso del club fue imparable, una vez instaurado el profesionalismo e inaugurada la Liga en 1929. De la época también data el impactante fichaje de Ricardo Zamora, portero del Espanyol y una de las primeras figuras reconocidas del fútbol en España, a cambio de 150.000 pesetas. Al inicio de los años 30 el Madrid tuvo su primera época de esplendor, con dos títulos de Liga y dos de Copa, pero la Guerra Civil se llevó por delante el fútbol y el progreso.